| Indicator | Parameters | Rules |
|---|---|---|
| Bollinger Bands | (30,2,2) | ทำการ Long เมื่อราคาปิดรายวันตัดลงต่ำกว่า band ต่ำที่สุด ทำการ Short เมื่อราคาปิดรายวันตัดขึ้นสูงกว่า Band บนสุด |
| MACD | (12,26,9) | ทำการ Long เมื่อ MACD1 (เร็ว) ตัดผ่านด้านบนของ MACD2 (ช้า) ทำการ Short เมื่อ MACD1 ตัดผ่านด้านล่างของ MACD2 |
| Parabolic SAR | (.02,.02,.2) | ทำการ Long เมื่อราคาปิดนั้นตัดผ่านสูงกว่า ParSAR ทำการ Short เมื่อราคาปิดนั้นตัดผ่านต่ำกว่า ParSAR |
| Stochastic | (14,3,3) | ทำการ Long เมื่อ Stoch% ตัดผ่านสูงกว่า 20 ทำการ Short เมื่อ Stoch% ตัดผ่านต่ำกว่า 80 |
| RSI | (9) | ทำการ Long เมื่อ RSI ตัดผ่านสูงกว่า 30 ทำการ Short เมื่อ RSI ตัดผ่านต่ำกว่า 70 |
| Ichimoku Kinko Hyo | (9,26,52,1) | ทำการ Long เมื่อเส้นแปลงตัดผ่านสูงกว่าเส้นมาตรฐาน ทำการ Short เมื่อเส้นแปลงตัดผ่านต่ำกว่าเส้นมาตรฐาน |
และโดยการใช้พารามิเตอร์เหล่านี้ เราได้ทำการทดสอบแต่ละอินดิเคเตอร์ทางเทคนิคด้วยตัวของมันเอง บนกรอบราคารายวันของ EUR/USD ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา
เราจะทำการเทรด 1 ล็อต (100,000 หน่วย) ในตอนที่ไม่มีการตั้งจุด Stop Loss หรือจุดการทำกำไร
เราจะทำเพียงแค่ปรับเปลี่ยนตำแหน่งการเทรดเมื่อสัญญาณใหม่เกิดขึ้น ซึ่งนั่นหมายความว่า หากเราทำการ Long ไว้อยู่ในตอนที่อินดิเคเตอร์บอกว่าเราควรที่จะขาย เราสามารถปิดมันและทำการ Short ใหม่ได้
นอกจากนี้ เรายังคงคิดว่าเรานั้นมีเงินทุนที่ดี (อย่างที่ชี้แนะไปในบทเรียนเกี่ยวกับ Leverage) และเริ่มกันด้วยตัวอย่างที่ $100,000 นอกจากผลกำไรและขาดทุนจริงๆของแต่ละกลยุทธ์ เราสามารถรวม pips ที่เราได้และเสียเข้าด้วยกัน และใช้มันให้เกิดประโยชน์สูงสุด
เราไม่แนะนำให้ทำการเทรด Forex โดยไม่มีจุด Stop Loss นี่เป็นเพียงตัวอย่างที่เราจะแสดงให้เห็นภาพเท่านั้น
นี่คือผลการทดสอบย้อนหลัง
| Strategy | Number of Trades | P/L in Pips | P/L in % | Max Drawdown |
|---|---|---|---|---|
| Buy And Hold | 1 | -3,416.66 | -3.42 | 25.44 |
| Bollinger Bands | 20 | -19,535.97 | -19.54 | 37.99 |
| MACD | 110 | 3,937.67 | 3.94 | 27.55 |
| Parabolic SAR | 128 | -9,746.29 | -9.75 | 21.96 |
| Stochastic | 74 | -20,716.40 | -20.72 | 30.64 |
| RSI | 8 | -18,716.69 | -18.72 | 34.57 |
| Ichimoku Kinko Hyo | 53 | 30,341.22 | 30.34 | 19.51 |
ข้อมูลแสดงให้เห็นว่า ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา อินดิเคเตอร์ที่ทำงานได้ดีที่สุดในตัวของมันเองคืออินดิเคเตอร์ Ichimoku Kinko Hyo มันได้สร้างกำไรทั้งหมด $30,341 หรือ 30.35% ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา ซึ่งมันเฉลี่ยได้ประมาณ 6% ต่อปี!
เป็นที่น่าตกใจมากว่าอินดิเคเตอร์ทางเทคนิคที่เหลือนั้นทำกำไรได้น้อยกว่ามาก โดยผลตอบแทนที่ Stochastic สร้างได้นั้นเท่ากับ -20.72%
นอกจากนี้ อินดิเคเตอร์ทั้งหมดนำไปสู่การลดลงอย่างมากระหว่าง 20% ถึง 30%
อย่างไรก็ตาม สิ่งนี้ไม่ได้หมายความว่าอินดิเคเตอร์ Ichimoku Kinko Hyo นั้นดีที่สุด หรืออินดิเคเตอร์ทางเทคนิคตัวอื่นนั้นไร้ประโยชน์ แต่นี่เป็นเพียงการแสดงให้เห็นว่าพวกมันไม่ได้มีประโยชน์ด้วยตัวเองเพียงตัวเดียว
ลองนึกถึงภาพยนตร์ศิลปะการต่อสู้ที่คุณดูในวัยเด็ก นอกเหนือจาก The Rock และ The People 's Elbow แล้ว ไม่มีใครทีสามารถเอาชนะคนอื่นได้เพียงแค่ก้าวก้าวเดียว The Rock ใช้การผสมผสานหลายอย่างเข้าด้วยกันเพื่อให้งานของเขาสำเร็จลุล่วง
เช่นเดียวกับเทรดเดอร์ Forex มันก็เป็นศิลปะอย่างหนึ่ง และในฐานะเทรดเดอร์ เราจำเป็นทีจะต้องเรียนรู้วิธีที่ใช้ และการรวมเครื่องมือเข้าด้วยกันเพื่อที่จะได้คิดค้นระบบที่ทำงานให้กับเราได้อย่างดีที่สุด
ซึ่งนี่จะนำเราไปสู่บทเรียนต่อไป